Wiki do sistema de negociação calypso

Mercados capitais.
O Calypso Capital Markets fornece uma solução abrangente de frente-para-trás de ativos cruzados para negociação, gerenciamento de risco, processamento e contabilidade & ndash; tudo em uma única plataforma. A arquitetura aberta em tempo real do Calypso em várias camadas oferece processamento direto de alto desempenho e baixa latência em todas as classes de ativos, tanto para negociações liquidadas quanto bilaterais.
A solução Front Office XVA da Calypso oferece uma unificação sem precedentes de preços, riscos e garantias para negociações compensadas e bilaterais em uma única estrutura de negociação. O Front Office XVA calcula o preço total incluindo os ajustes de valor de crédito, dívida, margem, financiamento e valor de liquidez (CVA, DVA, MVA, FVA, LVA & ndash; coletivamente, XVA). O preço all-in reflete o valor justo da marcação a mercado de cada negociação em relação ao portfólio existente, permitindo precificação precisa de negócios, P & L, alocação de risco, execução de book e precificação de transferência de fundos por negociação. Os preços consistentes em toda a empresa, por sua vez, suportam riscos otimizados e proteção, melhoram a precisão da P & L e permitem a alocação e o uso eficientes de capital pelas unidades de negócios.
Com pools finitos de ativos líquidos cada vez mais impulsionando as decisões de hedge e uso de capital pelos bancos, o Calypso Front Office XVA garante que a negociação e os preços reflitam com precisão todos os riscos & ndash; mercado, crédito e liquidez. Posições intensivas de capital podem ser identificadas, reestruturadas, desenroladas ou vendidas. Colaterais e compensações - parte integrante do sistema de preços all-in - são otimizados.
Os benefícios incluem uma plataforma única frente-a-verso de ativos cruzados para negociação e risco, preços XVA completos (incluindo CVA, DVA, FVA, LVA, MVA), precificação total para derivativos compensados ​​e bilaterais, eliminação de feeds de dados frágeis e tarefas complexas de sincronização, análise de risco pré-negociação e desempenho quase em tempo real.

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A indústria sofreu reviravoltas desde que a crise de crédito levou a regulamentações como Dodd-Frank e Emir, que determinam que os swaps sejam executados centralmente, liberados e reportados. A Calypso Technology, uma provedora de plataformas de mercados de capital integrada, enfrentou essas mudanças de frente, permitindo que os clientes façam uma transição suave para o novo mundo de instalações de execução de swap, CCP e repositórios de dados.
Em 2013, a Calypso anunciou a extensão de seu sistema de compensação OTC para usuários finais para dar suporte à conectividade do SEF. Como um primeiro passo para fornecer aos clientes de derivativos acesso aos SEFs para negociação de derivativos e cumprimento de execução, a Calypso está fazendo interface com a TW SEF da Tradeweb, uma operadora de mercados de renda fixa e derivativos, para oferecer uma solicitação pronta para uso. sistema de integração entre orçamentos e pedidos.
“Tivemos muitas realizações na área de gerenciamento de risco de derivativos em 2013, especialmente em continuar a fornecer o melhor software para gerenciamento de produtos compensados, bem como portfólios bilaterais OTC complexos em uma plataforma comum”, disse Sanela Hodzic. , Diretor de estratégia e marketing da Calypso. “Fomos reconhecidos por nosso trabalho em margens cruzadas, compensação e gestão de garantias, todos os tópicos que Dodd-Frank e Emir fizeram uma nova realidade para quem precisa ou usa um sistema de gerenciamento de risco de derivativos.”
Sanela Hodzic, Calypso.
A OTC Clearing Hong Kong (OTC Clear), uma subsidiária da bolsa de valores asiática Hong Kong Exchanges and Clearing, cancelou sua primeira transação de derivativos de balcão usando a solução de compensação CCP OTC da Calypso quando iniciou seus negócios em novembro de 2013.
OTC Clear selecionou o Calypso como o sistema para fornecer compensação de ponta a ponta do mercado de balcão, processamento e gerenciamento de risco de swaps de taxas de juros e moedas a termo de moeda não-cambial. A OTC Clear também é a primeira câmara de compensação a empregar o módulo de gerenciamento de garantias da Calypso para gerenciar e processar garantias. "Nosso trabalho com a HKEx reforça nossa posição como um provedor líder de tecnologia para os mercados globais de balcão", disse Charles Marston, chairman e CEO da Calypso, em um comunicado.
A paisagem de estrutura de mercado redesenhada criada por Dodd-Frank e Emir é caracterizada pela bifurcação entre o modelo tradicional de revendedor para cliente, semelhante à estrutura de troca encontrada em ações e futuros. "Por um lado, o mercado de balcão está se tornando um negócio de fluxo de alto volume, mas, por outro lado, ainda tem alguns portfólios estruturados residuais", disse Hodzic à Markets Media.
As plataformas de negociação e gerenciamento de riscos da Calypso precisam processar os dois lados. “Metade desse negócio não é mais estruturado e altamente complexo, mas um negócio de fluxo de baunilha que precisa ser processado através de uma câmara de compensação, através de um hub de crédito e toda a estrutura do mercado”, disse Hodzic. "Eu diria que o Calypso lidera o caminho com essas mudanças de estrutura de mercado e, em seguida, traz de volta para a indústria."
Outra conquista em 2013 foi o lançamento do Calypso v.14, que apresenta grades de dados de baixa latência visando requisitos de desempenho ultrarrápidos para cálculos complexos de gerenciamento de riscos. Os participantes do mercado usam isso para gerenciamento de limite e conformidade com Dodd-Frank e CFTC 1.73.
"Na frente tecnológica, obtivemos grandes melhorias de desempenho em torno de baixa latência e cálculos de PF de velocidade, que são necessários quando você está computando, por exemplo, limitar a verificação usando VARs", disse Hodzic. "Houve muitos investimentos em tecnologia para atender aos requisitos regulatórios e comerciais associados à verificação rápida de limites".
Hodzic continuou: "Você tem que ser capaz de acomodar modelos de precificação, gerenciamento de risco de derivativos complexos e ser o líder nos estoques de fluxo que foram para a CCP, compensaram as trocas colaterais diariamente", disse Hodzic. “Nosso objetivo foi exatamente isso. Continuamos a investir em nossa plataforma e sermos líderes em compensação e garantia em meio a todas as mudanças na estrutura do mercado. ”

Tecnologia Calipso.
A Calypso Technology é uma fornecedora de serviços e software baseada nos EUA para o mercado de capitais, especializada em comércio, gerenciamento de risco e processamento de comércio para bolsas, bancos, empresas de compensação, gestores de ativos, fundos de hedge e seguradoras. [1] A empresa foi fundada em 1997 como fornecedora de tecnologia para o mercado de derivativos OTC. Após a aprovação da Lei Dodd-Frank nos EUA, e seu mandato de que os negócios de swaps fossem compensados ​​por meio de contrapartes centrais, Calypso tornou-se um participante significativo no espaço de troca.
A Calypso conquistou negócios com algumas das maiores câmaras de compensação e bancos, incluindo o CME Group, a Singapore Exchange, a Eurex, a Hong Kong Exchanges and Clearing, o Citigroup e o RBS, e agora opera em 17 escritórios nos EUA, Europa e Ásia-Pacífico.
Em junho de 2013, foi relatado que a administração da Calypso, que detém a maioria da empresa, estava procurando um parceiro de compra e que várias firmas de private equity manifestaram interesse. [2]
Em outubro de 2010, foi anunciado que o CME Group usaria o Sistema Calypso para apoiar seu serviço de compensação para swaps de taxa de juros OTC. [3]
Em junho de 2012, a Calypso fez uma parceria com a empresa de tecnologia AcadiaSoft Inc. para incorporar seus softwares de automação de margem, mensagens eletrônicas e fluxo de trabalho aos sistemas de solução de gerenciamento de garantias da Calypso. [4] O movimento veio como uma resposta aos membros dos 20 países mais influentes, o G20, pediu a exigência de maior garantia na compensação de Derivados OTC.
Em abril de 2017, a Calypso Technology associou-se ao blockchain consórcio R3 para fornecer cinco instituições financeiras com serviços de correspondência comercial, integrando o aplicativo em nuvem da Calypso e a plataforma Corda, acionada por blockchain da R3, para realizar testes de correspondência comercial em tempo real em quatro fusos horários. [5]
Produtos e serviços.
A plataforma da Calypso integra todos os três níveis de uma organização comercial - front, middle e back-office.

bankingtech.
Synechron assina acordo de pós-negociação da Calypso com a SIX.
A provedora suíça de serviços financeiros SIX escolheu a Synechron como integradora de sistemas para a solução Calypso v15 como uma atualização para seus serviços de pós-negociação. O acordo faz parte do programa SFR (renovação do financiamento de títulos), com o objetivo de renovar os serviços de pós-negociação da Six, onde atua como um agente tripartido contratual para seus clientes para [& hellip;]
19 de julho de 2017.
BNP Paribas Securities Services e equipe Calypso para terceirização de serviços pós-negociação.
O BNP Paribas Securities Services associou-se à Calypso Technology para levar ao mercado “uma oferta completa de serviços pós-negociação de ponta a ponta em todas as classes de ativos” para os bancos de investimento.
18 de janeiro de 2017.
Calypso implanta sistema de gestão de garantias na AIMco; parceiros com o R3 para o sistema de pós-blockchain.
A Calypso, fornecedora de mercados de títulos e de capital (TCM), implementou seu sistema de gestão de garantias na Alberta Investment Management Corporation (AIMco). Ele também uniu forças com o consórcio blockchain R3 para criar aplicativos TCM na plataforma de tecnologia de contabilidade distribuída Corda do R3.
29 de novembro de 2016.
TCS para fornecer plataforma de processamento pós-negociação baseada em nuvem para a Sernova Financial.
A Sernova Financial, um fornecedor de serviços de pós-negociação prontos para o Reino Unido, recrutou a TCS para fornecer um novo serviço de processamento pós-negociação de derivativos baseado em nuvem. O software que sustenta este serviço é fornecido pela Calypso. A TCS diz que essa parceria “combina a expertise do mercado de capitais da Sernova, a capacidade da plataforma Calypso e o buquê de soluções do mercado de capitais da TCS”. Venkat Ramasamy, presidente executivo da [& hellip;]
20 de junho de 2016.
Banco central da Arábia Saudita, SAMA, em grande reformulação tecnológica.
A Agência Monetária da Arábia Saudita (SAMA), o banco central da Arábia Saudita, está modernizando sua tecnologia com uma gama de novas soluções da SAP e da Calypso. O banco está trabalhando com a SAP para automatizar a funcionalidade de ERP e BI (com o SAP Business Objects), e também está interessado no Bank Analyzer para relatórios financeiros, indica o fornecedor. A SAP está agora [& hellip;]
24 de maio de 2016.
Bancos centrais da Espanha e França atrasados ​​com o projeto de tecnologia Calypso.
O Banque de France e o Banco de España estão atrasados ​​com a implementação de um novo sistema de tesouraria e mercado de capitais (TCM), entende a Banking Technology. Os dois bancos optaram conjuntamente por uma nova solução em 2013/14. Entende-se que o Calypso foi escolhido para substituir uma série de tecnologias legadas, incluindo o Wallstreet Suite da Wall [& hellip;]
10 de maio de 2016.
O Calypso trabalha com a Sernova para limpeza baseada em nuvem.
A Calypso Technology, fornecedora de software de mercado de capitais e tesouraria (TCM), e a Sernova Financial, uma provedora de serviços de pós-negociação pronta para uso, formaram uma parceria para fornecer serviços de compensação baseados em nuvem. A Sernova Financial utilizará a plataforma Calypso, que “recria a infraestrutura compartilhada e os elementos de serviço de um corretor de compensação tradicional”. Charles Marston, presidente executivo da Calypso, diz: “Como capital [& hellip;]
04 de maio de 2016.
Calypso acrescenta "banco-em-uma-caixa" # 8217; para os mercados de capitais.
A Calypso Technology, especializada em software para mercados de títulos de capital e tesouraria, desenvolveu “um plano industrializado para reduzir a complexidade e os custos nos bancos”. O Calypso Bank-in-a-Box foi desenvolvido em colaboração com um grupo de bancos globais para consolidar e documentar seus processos e sistemas em face de mudanças de mercado e regulatórias.
04 de junho de 2015.
O JSCC lança o sistema de gerenciamento de garantias Calypso.
A Japan Securities Clearing Corporation entrou em vigor em um novo sistema para compensação de swaps de taxa de juros denominados em ienes japoneses e gerenciamento de garantias.
28 de fevereiro de 2014.
Contagem final para EMIR em andamento.
Uma semana antes do prazo final para o relatório do EMIR da Comissão Européia, as empresas de tecnologia estão fazendo um último esforço para que os relatórios sobre comércio OTC sejam executados.

A Luxoft adquire a Excelian Limited, líder em integração de sistemas especializada em software de negociação e gerenciamento de risco para o setor de serviços financeiros.
LONDRES - (BUSINESS WIRE) - A Luxoft Holding, Inc (NYSE: LXFT), fornecedora líder de serviços de desenvolvimento de software e soluções de TI inovadoras para uma base global de clientes, anunciou hoje que adquiriu a Excelian, uma empresa privada sediada no Reino Unido. empresa integradora de sistemas e consultoria em tecnologia especializada em software de negociação e gestão de risco para os mercados de serviços financeiros e commodities. A experiência da Excelian inclui a implementação de plataformas de software financeiro de fornecedores líderes do setor, como Murex, OpenLink e Calypso. A empresa possui escritórios na Europa Ocidental, nos EUA, no Canadá, na África do Sul e na Austrália.
A base de clientes da Excelian é altamente complementar à da Luxoft. Ela consiste predominantemente em bancos de investimento multinacionais e regionais, grandes bancos de atacado e traders de commodities, bem como departamentos de tesouraria de empresas globais que exigem plataformas complexas de negociação e gerenciamento de risco de terceiros e customizadas. A combinação dos recursos de consultoria da Excelian e os serviços de engenharia de software da Luxoft, juntamente com a profunda especialização técnica e conhecimento de domínio de ambas as empresas, criarão um “balcão único” para serviços de tecnologia da informação, incluindo integração de sistemas, consultoria técnica, desenvolvimento, manutenção e suporte. nos mercados financeiros de títulos e commodities.
“Gostaríamos de dar as boas-vindas a toda a equipe do Excelian. Acreditamos que existe uma tremenda sinergia entre as áreas de especialização da Excelian e a experiência de domínio da Luxoft nos mercados bancário, regulatório, de capital e outros setores financeiros ”, disse o presidente e CEO da Luxoft, Dmitry Loschinin. “Esta aquisição avança e expande a Luxoft ao longo da cadeia de valor, incorporando serviços complexos de consultoria de tecnologia em nossa oferta de serviços ADM personalizados e aumentando nosso portfólio atual de produtos e plataformas com soluções chave na mão. Consequentemente, agora podemos oferecer aos nossos clientes de serviços financeiros uma ampla gama de serviços para enfrentar os desafios de amanhã em torno da complexidade do sistema no front office, gerenciamento de risco e back office. ”
A principal parceria da Excelian é com a Murex, uma provedora de soluções integradas de comércio, gerenciamento de risco e processamento para os mercados financeiros, serviços públicos e setores de comércio de energia. A Murex foi nomeada Líder, posicionada mais para a Integralidade de Visão e Capacidade de Execução, no "Quadrante Mágico para Plataformas de Negociação" de 2014 da Gartner, por David Furlonger e Fabio Chesini, publicado em 22 de dezembro de 2014.
A Excelian é um dos apenas sete Murex Alliance Partners (o mais alto nível do programa de parceria de integradores de sistemas da Murex) e um dos dois únicos parceiros de aliança que cobrem as regiões EMEA e APAC.
"Os múltiplos desafios enfrentados hoje pelos bancos, desde orçamentos mais apertados e pressões regulatórias até custos crescentes de capital humano e margens reduzidas, tornam muito mais difícil para esses participantes do segmento financeiro oferecer resultados de alta qualidade dentro do prazo e do orçamento", disse a Luxoft. Vice-presidente executivo, Michael Friedland. “A aquisição da Excelian está alinhada com nosso posicionamento como um fornecedor especializado em nova geração de serviços complexos de TI, com a capacidade de fornecer soluções sofisticadas do setor que exigem profundo conhecimento comercial e a mais alta perspicácia de engenharia. Acreditamos que a combinação da experiência da Luxoft e da Excelian proporcionará um aumento significativo no valor que podemos oferecer aos nossos respectivos clientes neste espaço. ”
Há muitas sinergias a serem desbloqueadas por meio da aquisição da Excelian pela Luxoft, incluindo a expansão do setor financeiro da Luxoft para cobrir novos aplicativos especializados e outras áreas horizontais de especialização, oportunidades de vendas cruzadas para uma base de clientes mais ampla, envolvimento com parceiros de tecnologia líderes mundiais e um aumento da oferta nearshore em geografias mais estratégicas para complementar as atuais 14, nas quais a Luxoft já está presente.
Jeremy Ward, CEO da Excelian, comentou: "A força financeira da Luxoft aliada ao seu compromisso com a qualidade faz da Luxoft a adquirente ideal, pois a Excelian tem uma ampla base de clientes, que se beneficiará enormemente dos serviços prestados pela Luxoft. Ao mesmo tempo, a Excelian Traga serviços especializados de integração de sistemas para os clientes da Luxoft. A equipe de gerenciamento da Excelian agora será capaz de fazer crescer a empresa, garantindo o apoio e o compromisso da equipe altamente bem-sucedida da Luxoft. "
A Strata Partners atuou como consultora financeira exclusiva da Luxoft na transação. Excelian foi aconselhado por Smith & amp; Finanças corporativas de Williamson.
A Luxoft Holding, Inc. (NYSE: LXFT US) é uma provedora líder de serviços de desenvolvimento de software e soluções de TI inovadoras para uma base global de clientes composta principalmente por grandes corporações multinacionais. Os serviços de desenvolvimento de software da Luxoft consistem em desenvolvimento e suporte de software customizado essencial e de missão crítica, engenharia e teste de produto e consultoria em tecnologia. As soluções da Luxoft são baseadas em seus produtos e plataformas proprietários que afetam diretamente os resultados de negócios de seus clientes e fornecem inovação contínua de maneira eficiente. A empresa desenvolve suas soluções e oferece seus serviços a partir de 18 centros de distribuição dedicados em todo o mundo. Possui mais de 8.600 funcionários em 22 escritórios em 14 países da América do Norte, Europa Ocidental e Oriental e Ásia-Pacífico. A Luxoft está constituída em Tortola, Ilhas Virgens Britânicas, e tem seu escritório central em Zug, na Suíça, e está listada na Bolsa de Valores de Nova York. Para mais informações, visite luxoft.
A Excelian é uma empresa de consultoria de tecnologia e integração de sistemas premiada que atende a muitas das principais empresas de serviços financeiros e commodities do mundo. A experiência da Excelian inclui a implementação de plataformas de tecnologia dos principais fornecedores de software do setor, como Murex, Calypso e OpenLink. A empresa fornece soluções flexíveis, competitivas e escalonáveis ​​com base em conhecimento técnico especializado e profundo conhecimento de negócios em plataformas complexas de negociação e gerenciamento de riscos, bem como nas tecnologias Cloud e High Performance Computing (HPC). O portfólio de serviços da Excelian é composto por consultoria e consultoria, gerenciamento de programas e projetos, integração de sistemas de negociação e risco, desenvolvimento de aplicativos e serviços de ciclo de vida. A Excelian possui escritórios na América do Norte, Europa Ocidental, África do Sul e Austrália. Para mais informações, visite o site da Excelian.
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